PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с IAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и IAI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-0.74%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 8.44% против 17.72% соответственно.


IAT

1 день
1.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
6.21%
1 год
21.64%
3 года*
19.10%
5 лет*
2.18%
10 лет*
8.44%

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Сравнение комиссий IAT и IAI

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.


Доходность на риск

IAT vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATIAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.78

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

3.49

-0.42

IAT vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAI равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATIAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.27

-0.18

Корреляция

Корреляция между IAT и IAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и IAI

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IAI в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
2.98%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IAT и IAI

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, примерно равная максимальной просадке IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и IAI.


Загрузка...

Показатели просадок


IATIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-75.46%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.52%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-28.84%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-40.38%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-13.06%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-22.80%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.45%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и IAI

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеют волатильность 6.04% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.14%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

15.26%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

24.14%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

21.38%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

22.91%

+7.88%