PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и GSIB


2026 (YTD)202520242023
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-1.89%13.05%24.36%-0.57%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
-3.15%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -3.15%.


IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Сравнение комиссий IAT и GSIB

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.


Доходность на риск

IAT vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.79

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.39

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.51

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

8.62

-5.49

IAT vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.79

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.15

-2.06

Корреляция

Корреляция между IAT и GSIB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и GSIB

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности GSIB в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF
1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAT и GSIB

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и GSIB.


Загрузка...

Показатели просадок


IATGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-17.71%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.59%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-9.87%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-2.06%

-25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.25%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и GSIB

Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.69%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

13.05%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

20.79%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

18.39%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

18.39%

+12.41%