PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAT с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAT с FDIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

IAT и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAT и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		-1.89%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAT имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции FDIQ немного впереди с 8.58%.

IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Regional Banks ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий IAT и FDIQ

IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

IAT vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IATFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.86

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

5.45

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAT vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIQ равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IATFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.38

-0.29

Корреляция

Корреляция между IAT и FDIQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и FDIQ

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок IAT и FDIQ

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IATFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-52.86%

-24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.15%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-42.99%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-52.86%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-7.08%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-11.64%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.84%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и FDIQ

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеют волатильность 5.92% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IATFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.91%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

17.49%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

27.55%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

28.94%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

31.21%

-0.41%