Сравнение IAT с FBDC
IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. IAT is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IAT charges 0.42%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IAT и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
IAT
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 7.95%
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAT и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.80% | 13.31% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IAT and FBDC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAT vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IAT
FBDC
Сравнение IAT c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.70 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок IAT и FBDC
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -20.60% | -56.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -17.24% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -10.14% | -16.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 18.06% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 18.06% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 18.06% | +12.72% |
Сравнение комиссий IAT и FBDC
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и FBDC
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.88% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
IAT and FBDC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 2.88% for IAT.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.42% for IAT and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для IAT и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор