Сравнение IAT с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
IAT и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.63% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и EUFN
IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
IAT vs. EUFN — Ранг доходности на риск
IAT
EUFN
Сравнение IAT c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.76 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.74 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 6.10 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IAT и EUFN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и EUFN
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и EUFN
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -53.25% | -23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.77% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -35.15% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -53.25% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -10.30% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -14.68% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.22% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и EUFN
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.84% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 14.70% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 22.21% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 21.57% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 24.53% | +6.27% |