PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAT с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAT и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAT и EUFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
-1.89%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%-7.60%31.38%-17.45%10.42%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.63% соответственно.


IAT

1 день
3.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
4.08%
1 год
19.12%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Regional Banks ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Сравнение комиссий IAT и EUFN

IAT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.


Доходность на риск

IAT vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAT c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IATEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.24

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.74

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

6.10

-2.97

IAT vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAT на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAT и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IATEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.24

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.82

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.16

Корреляция

Корреляция между IAT и EUFN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAT и EUFN

Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности EUFN в 3.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF
3.01%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IAT и EUFN

Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и EUFN.


Загрузка...

Показатели просадок


IATEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.22%

-53.25%

-23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.77%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.55%

-35.15%

-20.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.55%

-53.25%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.87%

-10.30%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-14.68%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.22%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IAT и EUFN

Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 5.92%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IATEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

9.84%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

14.70%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

22.21%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

21.57%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.80%

24.53%

+6.27%