Сравнение IARCX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.63% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
OPPAX Invesco Global Fund | -8.67% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 2.76% против 10.52% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.76%
OPPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и OPPAX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
IARCX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
IARCX
OPPAX
Сравнение IARCX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.58 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.16 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.52 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и OPPAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и OPPAX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности OPPAX в 27.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.96% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.15% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и OPPAX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -60.39% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -16.26% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -41.90% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -41.90% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.46% | -11.73% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -15.49% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.59% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Real Estate Fund (IARCX) составляет 4.73%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что IARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.65% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 12.82% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 21.50% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 21.17% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 20.63% | +0.19% |