Сравнение IARCX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IARCX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IARCX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 3.12% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 2.71% против 5.44% соответственно.
IARCX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.71%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IARCX и FSREX
IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
IARCX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
IARCX
FSREX
Сравнение IARCX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IARCX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 2.03 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.80 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.07 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 9.72 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IARCX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.03 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.94 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.94 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между IARCX и FSREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IARCX и FSREX
Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.99% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок IARCX и FSREX
Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IARCX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.76% | -32.02% | -50.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -2.90% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.83% | -15.22% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -32.02% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.87% | -1.67% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.26% | -2.57% | -33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.62% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IARCX и FSREX
Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IARCX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 1.07% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 1.66% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 3.02% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 4.80% | +13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 7.89% | +12.94% |