Сравнение FSREX с PIAMX
FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) and PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) are both mutual funds - FSREX is a REIT fund managed by Fidelity, while PIAMX is a High Yield Bonds fund managed by PIA Mutual Funds. Over the past 5 years, FSREX returned 3.75%/yr vs 4.11%/yr for PIAMX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSREX charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for PIAMX.
Доходность
Сравнение доходности FSREX и PIAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSREX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у PIAMX с доходностью 1.91%.
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 5.05%
- Всё время*
- 6.52%
PIAMX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSREX и PIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 2.21% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | 0.19% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 1.91% | 2.34% | 11.23% | 16.38% | -10.93% | 7.82% | 9.05% | 11.77% | -2.63% |
Correlation
The correlation between FSREX and PIAMX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between FSREX and PIAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSREX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск
FSREX
PIAMX
Сравнение FSREX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSREX | PIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.69 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 2.05 | +9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSREX и PIAMX
Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки PIAMX в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и PIAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSREX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -18.15% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -3.75% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.73% | -6.17% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -13.92% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.30% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.25% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSREX и PIAMX
Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 0.66%, в то время как у PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSREX | PIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.75% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.57% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 3.18% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 4.06% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 4.21% | +3.68% |
Сравнение комиссий FSREX и PIAMX
FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PIAMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSREX и PIAMX
Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PIAMX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.04% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
PIAMX PIA High Yield (MACS) Fund | 7.04% | 9.12% | 8.49% | 8.12% | 7.99% | 8.64% | 6.63% | 6.96% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSREX and PIAMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIAMX has higher volatility (0.75%) compared to FSREX (0.66%). In terms of maximum drawdown, FSREX dropped -32.02% vs PIAMX's -18.15%.
FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSREX и PIAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор