PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IARCX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IARCX с ACEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности IARCX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IARCX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.12%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, IARCX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IARCX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.71% против 8.66% соответственно.

IARCX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.51%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.90%
1 год
0.19%
3 года*
3.02%
5 лет*
1.07%
10 лет*
2.71%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с INDEXIARCX с ^GSPCIARCX с FTECIARCX с ACWIIARCX с XLREIARCX с VNQIARCX с JPM
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий IARCX и ACEIX

IARCX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

IARCX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IARCX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate Fund (IARCX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IARCXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.15

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.62

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.50

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

6.38

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IARCX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IARCX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IARCX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IARCXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.15

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.72

-0.70

Корреляция

Корреляция между IARCX и ACEIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IARCX и ACEIX

Дивидендная доходность IARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.99%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок IARCX и ACEIX

Максимальная просадка IARCX за все время составила -82.76%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IARCX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IARCXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.76%

-40.08%

-42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.63%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-16.73%

-18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-30.80%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.87%

-3.84%

-13.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.26%

-4.63%

-31.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.03%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IARCX и ACEIX

Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IARCXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.50%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

6.36%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

11.73%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

11.16%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

12.85%

+7.98%