PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

IAPR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%0.80%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий IAPR и BALT

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

IAPR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.32

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.95

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

12.95

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.71

-1.15

Корреляция

Корреляция между IAPR и BALT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и BALT

Ни IAPR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и BALT

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-4.89%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-3.48%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.92%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.35%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и BALT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

0.62%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

1.84%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

4.48%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

3.36%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

3.36%

+5.35%