Сравнение IAPR с FMAR
IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. IAPR is passively managed, while FMAR is actively managed. Over the past 5 years, IAPR returned 5.65%/yr vs 10.61%/yr for FMAR. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и FMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 11.91%.
IAPR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.83%
FMAR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $837.01K | $683.14K | $1.82M | |
| $232.78K | $229.25K | $296.69K |
Сравнение доходности по годам IAPR и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 10.14% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 3.09% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 11.91% | 9.69% | 14.61% | 20.39% | -5.51% | 10.41% |
Correlation
The correlation between IAPR and FMAR is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between IAPR and FMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPR vs. FMAR — Ранг доходности на риск
IAPR
FMAR
Сравнение IAPR c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPR | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.79 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 7.38 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 42.99 | -17.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPR и FMAR
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и FMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPR | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -14.36% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.36% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | -12.37% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -14.36% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -2.08% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.40% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и FMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPR | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.54% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 4.50% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 5.20% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.45% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 10.23% | -1.46% |
Сравнение комиссий IAPR и FMAR
И IAPR, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и FMAR
Ни IAPR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAPR and FMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.15%) compared to FMAR (1.54%). In terms of maximum drawdown, IAPR dropped -17.73% vs FMAR's -14.36%.
On 5-year performance, FMAR leads with 10.61% vs 5.65% for IAPR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FMAR has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMAR has performed better with a 10.61% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAPR and FMAR have the same expense ratio: 0.85% per year.
IAPR and FMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest.
FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAPR и FMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор