PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

IAPR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAPR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDECIAPR с ZJUN
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с ZNOVFMAR с DDEC

Сравнение комиссий IAPR и FMAR

И IAPR, и FMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

IAPR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.39

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.03

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.87

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.48

11.91

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.39

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.99

-0.42

Корреляция

Корреляция между IAPR и FMAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и FMAR

Ни IAPR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и FMAR

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-14.36%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.31%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.21%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.30%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и FMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 2.88% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.94%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.79%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

11.05%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

10.49%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

10.47%

-1.76%