PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPR с BUFD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

IAPR и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAPR и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPR и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.85%10.66%12.42%15.40%-7.70%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.85%.

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
1.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.22%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с NAPRIAPR с PDECIAPR с KAPRIAPR с ZJUN
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий IAPR и BUFD

IAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

IAPR vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRBUFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.36

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.01

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.93

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.34

10.57

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BUFD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.36

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.32

Корреляция

Корреляция между IAPR и BUFD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и BUFD

Ни IAPR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAPR и BUFD

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

IAPRBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-10.75%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.57%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.96%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.03%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и BUFD

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) имеют волатильность 2.78% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPRBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.69%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

4.10%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

9.04%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

7.71%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

7.63%

+1.07%