Сравнение IAPR с KAPR
IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - IAPR tracks the MSCI EAFE while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAPR returned 5.65%/yr vs 7.97%/yr for KAPR. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IAPR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 14.23%.
IAPR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 8.48%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.83%
KAPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $232.78K | $229.25K | $296.69K | |
| $175.83K | $293.35K | $306.62K |
Сравнение доходности по годам IAPR и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 10.14% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 3.09% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 14.23% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 1.66% |
Correlation
The correlation between IAPR and KAPR is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between IAPR and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPR vs. KAPR — Ранг доходности на риск
IAPR
KAPR
Сравнение IAPR c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPR | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.75 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 8.88 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 44.49 | -19.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPR и KAPR
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -16.91% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -2.52% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.46% | -16.84% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -16.91% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -3.82% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.50% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и KAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPR | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.61% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 4.82% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 6.41% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 11.68% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 11.56% | -2.79% |
Сравнение комиссий IAPR и KAPR
IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и KAPR
Ни IAPR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAPR and KAPR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAPR has higher volatility (2.15%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, IAPR dropped -17.73% vs KAPR's -16.91%.
On 5-year performance, KAPR leads with 7.97% vs 5.65% for IAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.97% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.
IAPR and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAPR tracks MSCI EAFE, while KAPR tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.85% for IAPR and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAPR и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор