Сравнение IAPR с PDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC).
IAPR и PDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAPR и PDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAPR и PDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF - April | 2.69% | 15.51% | 3.76% | 7.67% | -7.61% | 2.74% |
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December | -2.03% | 12.91% | 9.46% | 17.43% | -5.95% | 6.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IAPR показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у PDEC с доходностью -2.03%.
IAPR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDEC
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAPR и PDEC
IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDEC в 0.79%.
Доходность на риск
IAPR vs. PDEC — Ранг доходности на риск
IAPR
PDEC
Сравнение IAPR c PDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAPR | PDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.26 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.90 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.92 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 10.01 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAPR | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IAPR и PDEC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPR и PDEC
Ни IAPR, ни PDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAPR и PDEC
Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и PDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAPR | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -19.31% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -6.93% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.05% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.07% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.33% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPR и PDEC
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) составляет 2.78%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что IAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAPR | PDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 3.21% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 5.38% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 10.40% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.87% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 11.07% | -2.37% |