PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPR с PDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAPR с PDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAPR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - April) and PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from Innovator - IAPR tracks the MSCI EAFE while PDEC tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAPR returned 5.03%/yr vs 8.60%/yr for PDEC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAPR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for PDEC.

Доходность

Сравнение доходности IAPR и PDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAPR показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у PDEC с доходностью 5.69%.

IAPR

1 день
-0.33%
1 месяц
1.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
14.08%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—

PDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.23%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAPR и PDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		6.91%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		5.69%12.91%9.46%17.43%-5.95%6.79%

Correlation

The correlation between IAPR and PDEC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between IAPR and PDEC shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с BMAYIAPR с KAPRIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с SMAX
Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с AIOOPDEC с VOO

Доходность на риск

IAPR vs. PDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPR c PDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPRPDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.57

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.78

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

3.62

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.30

18.75

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPR vs. PDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEC равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPR и PDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPRPDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.97

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IAPR и PDEC

Максимальная просадка IAPR за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки PDEC в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPR и PDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAPRPDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-19.31%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-4.78%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.46%

-10.77%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-11.53%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.22%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.02%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.92%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPR и PDEC

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAPRPDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.09%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

4.94%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

6.75%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

8.90%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

10.96%

-2.19%

Сравнение комиссий IAPR и PDEC

IAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PDEC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPR и PDEC

Ни IAPR, ни PDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAPR and PDEC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAPR has higher volatility (2.73%) compared to PDEC (1.09%). In terms of maximum drawdown, IAPR dropped -17.73% vs PDEC's -19.31%.

On 5-year performance, PDEC leads with 8.60% vs 5.03% for IAPR. On fees, PDEC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PDEC has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PDEC has performed better with a 8.60% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDEC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for IAPR.

IAPR and PDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IAPR tracks MSCI EAFE, while PDEC tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for IAPR and 0.79% for PDEC.

PDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAPR и PDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор