PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IALT с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IALT и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.


IALT

1 день
-0.14%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
10.86%
С начала года
13.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$39.59M$35.30M$115.15M
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам IALT и YCS


Correlation

The correlation between IALT and YCS is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Systematic Alternatives Active ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

IALT vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IALT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IALT c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IALTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

IALT vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALT и YCS

Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IALTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.27%

-49.56%

+47.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.34%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-19.75%

+19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и YCS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IALTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

16.43%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.97%

21.21%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

18.61%

-10.64%

Сравнение комиссий IALT и YCS

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YCS в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и YCS

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.39%0.14%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IALT and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCS is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.

IALT has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for YCS.

IALT is categorized as Multistrategy, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.95% for YCS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор