Сравнение IALT с YCS
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. IALT is actively managed, while YCS is passively managed. Their -0.15 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IALT charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IALT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.
IALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $39.59M | $35.30M | $115.15M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам IALT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.93% | 0.83% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 0.23% |
Correlation
The correlation between IALT and YCS is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. YCS — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение IALT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и YCS
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -49.56% | +47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -7.34% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -19.75% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 16.43% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 21.21% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 18.61% | -10.64% |
Сравнение комиссий IALT и YCS
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и YCS
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.39% | 0.14% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and YCS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YCS is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YCS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for YCS.
IALT is categorized as Multistrategy, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.95% for YCS.
Подберите оптимальное распределение для IALT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор