Сравнение IALT с USO
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. IALT is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IALT и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам IALT и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -1.96% |
Correlation
The correlation between IALT and USO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. USO — Ранг доходности на риск
IALT
USO
Сравнение IALT c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | -0.18 | +4.46 |
Просадки
Сравнение просадок IALT и USO
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.47% | -98.19% | +96.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -85.01% | +84.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -75.30% | +74.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 44.20% | -36.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 36.06% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 39.00% | -31.52% |
Сравнение комиссий IALT и USO
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и USO
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and USO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
IALT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for USO.
IALT is categorized as Multistrategy, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для IALT и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор