PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IALT с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IALT и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


IALT

1 день
-0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и UGA


Correlation

The correlation between IALT and UGA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Systematic Alternatives Active ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

IALT vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IALT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IALTUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

IALT vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IALT и UGA

Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IALTUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.27%

-86.59%

+84.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-18.05%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-36.69%

+36.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и UGA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IALTUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

35.22%

-27.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

34.45%

-26.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

37.22%

-29.42%

Сравнение комиссий IALT и UGA

IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и UGA

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
0.40%0.14%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IALT and UGA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.

IALT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for UGA.

IALT is categorized as Multistrategy, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.75% for UGA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор