Сравнение IALT с QNZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).
IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и QNZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и QNZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 6.97% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QNZIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и QNZIX
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QNZIX в 1.27%.
Доходность на риск
IALT vs. QNZIX — Ранг доходности на риск
IALT
QNZIX
Сравнение IALT c QNZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 1.81 | +2.87 |
Корреляция
Корреляция между IALT и QNZIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и QNZIX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QNZIX в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 1.00% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и QNZIX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и QNZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -18.35% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.87% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и QNZIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 13.67% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.19% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 12.19% | -4.94% |