Сравнение IALT с QIS
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности IALT и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -30.59%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -33.19%
- 1 год
- -50.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -30.59% | -0.64% |
Correlation
The correlation between IALT and QIS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. QIS — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QIS
Сравнение IALT c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и QIS
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки QIS в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -59.30% | +57.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -59.30% | +58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -14.45% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и QIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 38.95% | -31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 29.38% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 29.38% | -21.58% |
Сравнение комиссий IALT и QIS
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и QIS
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QIS в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.94% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and QIS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
QIS has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.40% for IALT.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 1.00% for QIS.
Подберите оптимальное распределение для IALT и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор