Сравнение IALT с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
IALT и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и NTSX
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
IALT vs. NTSX — Ранг доходности на риск
IALT
NTSX
Сравнение IALT c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 0.62 | +4.06 |
Корреляция
Корреляция между IALT и NTSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и NTSX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и NTSX
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -31.34% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.04% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -6.92% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и NTSX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 18.38% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 17.04% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 18.38% | -11.13% |