PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALT с MMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IALT с MMNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and MMNIX (Miller Market Neutral Income Fund Class I) are both funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while MMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Miller. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 1.69%/yr for MMNIX.

Доходность

Сравнение доходности IALT и MMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IALT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у MMNIX с доходностью 3.47%.

IALT

1 день
-0.07%
1 месяц
2.25%
С начала года
13.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMNIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.33%
1 год
9.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IALT и MMNIX

2026 (YTD)2025
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		13.14%0.73%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		3.47%0.56%

Correlation

The correlation between IALT and MMNIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Miller Market Neutral Income Fund Class I

Часто сравнивают с IALT:
IALT с ALLWIALT с BDMAXIALT с ISMFIALT с DBMFIALT с LALTIALT с FFUTIALT с CTA
Часто сравнивают с MMNIX:
MMNIX с BRGOXMMNIX с GONIXMMNIX с BGCKXMMNIX с BDMAXMMNIX с QQMNXMMNIX с JAKRXMMNIX с QMNIX

Доходность на риск

IALT vs. MMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALT
MMNIX
Ранг доходности на риск MMNIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMNIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMNIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALT c MMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IALT vs. MMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALTMMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.28

5.53

-1.25

Просадки

Сравнение просадок IALT и MMNIX

Максимальная просадка IALT за все время составила -1.47%, что больше максимальной просадки MMNIX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IALTMMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.47%

-0.49%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.09%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.06%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IALT и MMNIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IALTMMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

1.56%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

1.74%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

1.74%

+5.74%

Сравнение комиссий IALT и MMNIX

IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MMNIX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALT и MMNIX

Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности MMNIX в 4.75%

ПозицияTTM20252024
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.12%0.14%0.00%
MMNIX
Miller Market Neutral Income Fund Class I		4.75%5.03%4.74%

Часто задаваемые вопросы

IALT and MMNIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IALT и MMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор