Сравнение IALT с MMNIX
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and MMNIX (Miller Market Neutral Income Fund Class I) are both funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while MMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Miller. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. IALT charges 0.99%/yr vs 1.69%/yr for MMNIX.
Доходность
Сравнение доходности IALT и MMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у MMNIX с доходностью 4.04%.
IALT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMNIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и MMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.03% | 0.83% |
MMNIX Miller Market Neutral Income Fund Class I | 4.04% | 0.56% |
Correlation
The correlation between IALT and MMNIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. MMNIX — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMNIX
Сравнение IALT c MMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Miller Market Neutral Income Fund Class I (MMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | MMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 20.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 89.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и MMNIX
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что больше максимальной просадки MMNIX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и MMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | MMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -0.49% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.06% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и MMNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | MMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 1.59% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 1.74% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 1.74% | +6.06% |
Сравнение комиссий IALT и MMNIX
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MMNIX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и MMNIX
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MMNIX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% |
MMNIX Miller Market Neutral Income Fund Class I | 4.56% | 5.03% | 4.74% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and MMNIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IALT и MMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор