Сравнение IALT с JIVE
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IALT charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности IALT и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.
IALT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALT и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 12.72% | 0.83% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 16.06% | 3.63% |
Correlation
The correlation between IALT and JIVE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. JIVE — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JIVE
Сравнение IALT c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и JIVE
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -13.79% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.47% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -1.95% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и JIVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75% | 15.13% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 15.09% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.75% | 15.09% | -7.34% |
Сравнение комиссий IALT и JIVE
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и JIVE
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JIVE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.40% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.48% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and JIVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.40% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.55% for JIVE.
Подберите оптимальное распределение для IALT и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор