Сравнение IALT с DBE
IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - IALT is a Multistrategy fund actively managed by iShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. IALT is actively managed, while DBE is passively managed. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IALT charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности IALT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
IALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $39.59M | $35.30M | $115.15M |
Сравнение доходности по годам IALT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.93% | 0.83% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.91% |
Correlation
The correlation between IALT and DBE is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALT vs. DBE — Ранг доходности на риск
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBE
Сравнение IALT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALT и DBE
Максимальная просадка IALT за все время составила -2.27%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.27% | -86.69% | +84.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -37.92% | +37.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -57.12% | +56.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 37.85% | -29.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.97% | 30.19% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 28.63% | -20.66% |
Сравнение комиссий IALT и DBE
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и DBE
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.39% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALT and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for IALT.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.39% for IALT.
IALT is categorized as Multistrategy, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for IALT and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для IALT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор