Сравнение IALT с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
IALT и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 1.14%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и CEFS
IALT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
IALT vs. CEFS — Ранг доходности на риск
IALT
CEFS
Сравнение IALT c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 0.71 | +3.97 |
Корреляция
Корреляция между IALT и CEFS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и CEFS
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и CEFS
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -38.99% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.33% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -3.73% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и CEFS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 13.22% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 13.00% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 15.38% | -8.13% |