Сравнение CEFS с RNP
CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) is Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, CEFS returned 13.76%/yr vs 3.30%/yr for RNP. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CEFS и RNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFS показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у RNP с доходностью 8.59%.
CEFS
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 12.32%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
RNP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 0.61%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.99%
- Всё время*
- 8.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.38M | $2.25M | $2.26M | |
| $1.98M | $1.89M | $2.27M |
Сравнение доходности по годам CEFS и RNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 13.51% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.92% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 8.59% | 2.57% | 11.88% | 7.73% | -19.95% | 32.84% | 3.31% | 43.14% | -9.46% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CEFS and RNP is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between CEFS and RNP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFS vs. RNP — Ранг доходности на риск
CEFS
RNP
Сравнение CEFS c RNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFS | RNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.02 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 0.05 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 0.11 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFS и RNP
Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и RNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFS | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.99% | -86.93% | +47.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -11.90% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -18.02% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -36.19% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -2.53% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -13.05% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 5.34% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFS и RNP
Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFS | RNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.84% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 10.41% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 13.38% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 20.77% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 24.25% | -8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFS и RNP
Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности RNP в 7.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.19% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. | 7.92% | 8.22% | 7.81% | 8.10% | 13.26% | 5.20% | 6.52% | 6.25% | 8.36% | 7.00% | 7.75% | 8.03% |
Часто задаваемые вопросы
CEFS and RNP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFS has higher volatility (3.23%) compared to RNP (2.84%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs RNP's -86.93%.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFS и RNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор