PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с RNP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с RNP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP).

CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и RNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и RNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%3.40%28.41%-9.97%7.63%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		1.47%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у RNP с доходностью 1.47%.

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—

RNP

1 день
1.49%
1 месяц
-8.40%
С начала года
1.47%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-3.31%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.03%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с HYGV
Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с VNQRNP с UTFRNP с PFFRRNP с PFFRNP с RMTRNP с EVTMX

Доходность на риск

CEFS vs. RNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c RNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSRNPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.20

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.16

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.21

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-0.48

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. RNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа RNP равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и RNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSRNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.20

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.19

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.30

+0.40

Корреляция

Корреляция между CEFS и RNP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и RNP

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности RNP в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%0.00%0.00%
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		8.26%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и RNP

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки RNP в -86.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и RNP.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSRNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-86.93%

+47.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-12.94%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-36.19%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-8.93%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-13.20%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

5.72%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и RNP

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 4.75%, в то время как у Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSRNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.09%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

9.83%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

16.66%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

20.82%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

24.20%

-8.82%