Сравнение IALAX с TBLRX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and TBLRX (Transamerica Balanced II) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while TBLRX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, IALAX returned -1.60%/yr vs 7.36%/yr for TBLRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TBLRX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и TBLRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у TBLRX с доходностью 5.31%.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
TBLRX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 4.48%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IALAX и TBLRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | -7.01% |
TBLRX Transamerica Balanced II | 5.31% | 12.78% | 14.47% | 18.18% | -16.46% | 16.57% | 15.11% | 21.34% | -2.23% |
Correlation
The correlation between IALAX and TBLRX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between IALAX and TBLRX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. TBLRX — Ранг доходности на риск
IALAX
TBLRX
Сравнение IALAX c TBLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Balanced II (TBLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | TBLRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.12 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 9.22 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и TBLRX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки TBLRX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и TBLRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | TBLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -25.35% | -43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -6.11% | -22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -19.88% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -25.35% | -43.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -0.31% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -6.00% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 1.40% | +13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и TBLRX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Transamerica Balanced II (TBLRX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | TBLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 2.34% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 6.44% | +17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 8.00% | +22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 14.19% | +27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 13.87% | +20.98% |
Сравнение комиссий IALAX и TBLRX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TBLRX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и TBLRX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
TBLRX Transamerica Balanced II | 29.27% | 30.86% | 14.76% | 3.31% | 5.67% | 9.15% | 4.58% | 3.60% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and TBLRX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to TBLRX (2.34%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs TBLRX's -25.35%.
TBLRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и TBLRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор