Сравнение IALAX с MEIFX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IALAX returned 14.29%/yr vs 13.62%/yr for MEIFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 5.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IALAX имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции MEIFX немного отстают с 13.62%.
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
MEIFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 5.50%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам IALAX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 5.50% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between IALAX and MEIFX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2005 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between IALAX and MEIFX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
IALAX
MEIFX
Сравнение IALAX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.51 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 4.64 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и MEIFX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -54.37% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -4.80% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -19.30% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -23.54% | -45.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -28.67% | -40.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -0.86% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -7.69% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 1.55% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и MEIFX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 2.97% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 7.08% | +16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.05% | 9.74% | +20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.93% | 15.97% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 17.94% | +16.91% |
Сравнение комиссий IALAX и MEIFX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и MEIFX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.87% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and MEIFX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to MEIFX (2.97%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs MEIFX's -54.37%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор