Сравнение IALAX с IAAAX
IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) and IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica, while IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IALAX returned 14.43%/yr vs 11.26%/yr for IAAAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IALAX charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for IAAAX.
Доходность
Сравнение доходности IALAX и IAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IALAX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у IAAAX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции IALAX превзошли акции IAAAX по среднегодовой доходности: 14.43% против 11.26% соответственно.
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
IAAAX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 6.40%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам IALAX и IAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.51% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
Correlation
The correlation between IALAX and IAAAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г. | 0.79 |
The correlation between IALAX and IAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IALAX vs. IAAAX — Ранг доходности на риск
IALAX
IAAAX
Сравнение IALAX c IAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IALAX | IAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.29 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 10.04 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IALAX и IAAAX
Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и IAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IALAX | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.30% | -56.57% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -9.85% | -19.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.33% | -17.90% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.30% | -29.29% | -40.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.30% | -35.34% | -33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -2.57% | -21.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.85% | -9.51% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.33% | 2.24% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IALAX и IAAAX
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IALAX | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 5.27% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 11.07% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.00% | 13.77% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.89% | 16.46% | +25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.82% | 16.86% | +17.96% |
Сравнение комиссий IALAX и IAAAX
IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IAAAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALAX и IAAAX
IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 6.71% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IALAX and IAAAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to IAAAX (5.27%). In terms of maximum drawdown, IALAX dropped -69.30% vs IAAAX's -56.57%.
IAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IALAX и IAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор