PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IALAX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IALAX с CHASX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Chase Growth Fund (CHASX).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IALAX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALAX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-18.81%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%
CHASX
Chase Growth Fund		-4.37%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, IALAX показывает доходность -18.81%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 12.67% против 17.02% соответственно.

IALAX

1 день
-0.61%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-18.81%
6 месяцев
-26.34%
1 год
9.12%
3 года*
21.13%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
12.67%

CHASX

1 день
-1.76%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
1.19%
1 год
27.09%
3 года*
30.32%
5 лет*
17.51%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с XLKIALAX с FSCSXIALAX с FSELXIALAX с GOVTIALAX с VOOIALAX с VGT
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий IALAX и CHASX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund

Доходность на риск

IALAX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IALAXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.34

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.85

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

2.07

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

8.70

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IALAXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.34

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.88

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между IALAX и CHASX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и CHASX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHASX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
CHASX
Chase Growth Fund		9.54%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и CHASX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

IALAXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.30%

-45.94%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-12.13%

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.30%

-24.63%

-44.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.30%

-30.40%

-38.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-9.90%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-9.20%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

2.89%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и CHASX

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Chase Growth Fund (CHASX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что IALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IALAXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.35%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

13.49%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

20.68%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

20.01%

+21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.50%

19.73%

+14.77%