Сравнение IAK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IAK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.95% против 14.14% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и VOO
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IAK vs. VOO — Ранг доходности на риск
IAK
VOO
Сравнение IAK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.01 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.53 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.55 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.31 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.01 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IAK и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и VOO
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и VOO
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -33.99% | -43.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.98% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -24.52% | +9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -33.99% | -10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.55% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -3.72% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.55% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и VOO
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.34% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.47% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.11% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 16.82% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 17.99% | +2.90% |