Сравнение IAK с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IAK и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.95% против -1.39% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и TLT
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IAK vs. TLT — Ранг доходности на риск
IAK
TLT
Сравнение IAK c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.13 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | -0.10 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.06 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.13 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.37 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IAK и TLT составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и TLT
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и TLT
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -48.35% | -29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.23% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -43.70% | +28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -48.35% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -40.23% | +34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -13.62% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.39% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и TLT
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.71% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 6.61% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 11.40% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 15.88% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 14.93% | +5.96% |