PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.95% против -1.39% соответственно.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IAK и TLT

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

IAK vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.13

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

-0.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.06

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.13

-0.91

IAK vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.37

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.09

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Корреляция

Корреляция между IAK и TLT составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и TLT

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IAK и TLT

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-48.35%

-29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.23%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-43.70%

+28.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-48.35%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-40.23%

+34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-13.62%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.39%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и TLT

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.71%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.61%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

11.40%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.88%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

14.93%

+5.96%