Сравнение IAK с MULL
IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. IAK is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, IAK returned 14.53% vs 2454.81% for MULL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IAK charges 0.38%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности IAK и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
IAK
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 12.98%
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAK и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 6.94% | 9.50% | -3.76% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between IAK and MULL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between IAK and MULL shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IAK и MULL
Секторы
IAK
MULL
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IAK
MULL
-
Здравоохранение
IAK
MULL
-
Сырьевые материалы
IAK
-
MULL
-
Коммуникационные услуги
IAK
-
MULL
-
Потребительский циклический сектор
IAK
-
MULL
-
Потребительский защитный сектор
IAK
-
MULL
-
Энергетика
IAK
-
MULL
-
Промышленность
IAK
-
MULL
-
Недвижимость
IAK
-
MULL
-
Технологии
IAK
-
MULL
Коммунальные услуги
IAK
-
MULL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAK vs. MULL — Ранг доходности на риск
IAK
MULL
Сравнение IAK c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAK | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.62 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 45.09 | -43.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 142.83 | -138.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAK и MULL
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAK | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -72.29% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -55.18% | +47.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -55.18% | +51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -21.04% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 17.49% | -14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и MULL
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 6.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAK | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 64.12% | -57.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 126.46% | -114.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 153.61% | -137.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 145.38% | -127.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 145.38% | -124.51% |
Сравнение комиссий IAK и MULL
IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и MULL
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.50% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAK and MULL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to IAK (6.86%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs 14.53% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
IAK has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.07% for MULL.
IAK is categorized as Financials Equities, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAK и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор