PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с KCE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 12.67%/yr vs 17.65%/yr for KCE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности IAK и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 12.67% против 17.65% соответственно.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
3.33%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.16%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

KCE

1 день
1.60%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
16.75%
3 года*
24.58%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		3.66%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between IAK and KCE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IAK and KCE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и KCE

Секторы
IAK
KCE

Финансовые услуги

99.4%
98.8%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
KCE
98.8%

Здравоохранение

IAK
0.6%
KCE

-

Сырьевые материалы

IAK

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

KCE

-

Энергетика

IAK

-

KCE

-

Промышленность

IAK

-

KCE

-

Недвижимость

IAK

-

KCE

-

Технологии

IAK

-

KCE
1.2%

Коммунальные услуги

IAK

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

IAK vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.71

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.08

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.82

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

2.14

-0.86

IAK vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа KCE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и KCE

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-74.00%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-17.44%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-26.31%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-34.45%

+19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-40.78%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.75%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-22.78%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.70%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KCE

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.49%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.04%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

15.31%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

20.12%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

23.08%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.10%

-2.18%

Сравнение комиссий IAK и KCE

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KCE

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности KCE в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.67%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

IAK and KCE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.04%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 17.65% vs 12.67% for IAK. On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 17.65% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.67% for KCE.

IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.35% for KCE.

KCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор