Сравнение IAK с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
IAK и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции KBWB немного впереди с 12.03%.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и KBWB
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
IAK vs. KBWB — Ранг доходности на риск
IAK
KBWB
Сравнение IAK c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.22 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.63 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.87 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.53 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.22 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IAK и KBWB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и KBWB
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KBWB в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и KBWB
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -50.27% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -16.38% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -49.31% | +34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -50.27% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.08% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -11.82% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.55% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и KBWB
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.74% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 16.01% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 26.00% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 26.66% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 29.25% | -8.36% |