PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с KBWB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 13.24%/yr vs 14.02%/yr for KBWB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности IAK и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: 13.24% против 14.02% соответственно.

IAK

1 день
0.35%
1 месяц
3.96%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.11%
3 года*
19.83%
5 лет*
14.32%
10 лет*
13.24%

KBWB

1 день
-0.41%
1 месяц
8.88%
С начала года
12.48%
6 месяцев
9.74%
1 год
38.22%
3 года*
36.88%
5 лет*
10.54%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		3.98%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.48%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between IAK and KBWB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IAK and KBWB has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и KBWB

Секторы
IAK
KBWB

Финансовые услуги

99.4%
100.0%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
KBWB
100.0%

Здравоохранение

IAK
0.6%
KBWB

-

Сырьевые материалы

IAK

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

KBWB

-

Энергетика

IAK

-

KBWB

-

Промышленность

IAK

-

KBWB

-

Недвижимость

IAK

-

KBWB

-

Технологии

IAK

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

IAK

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

IAK vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.90

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.50

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.34

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

7.37

-5.28

IAK vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и KBWB

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-50.27%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-16.38%

+8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-25.43%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-49.31%

+34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-50.27%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-11.70%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.20%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KBWB

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 5.61% и 5.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.72%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

15.86%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

20.21%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

26.55%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

29.12%

-8.25%

Сравнение комиссий IAK и KBWB

IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KBWB

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KBWB в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.57%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.98%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IAK and KBWB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.72%) compared to IAK (5.61%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 14.02% vs 13.24% for IAK. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 14.02% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.98% for KBWB.

IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор