PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и KBWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции KBWB немного впереди с 12.03%.


IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

Invesco KBW Bank ETF

Сравнение комиссий IAK и KBWB

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.


Доходность на риск

IAK vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.22

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.63

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.87

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

5.53

-6.57

IAK vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.22

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.31

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.22

Корреляция

Корреляция между IAK и KBWB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и KBWB

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности KBWB в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF
2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок IAK и KBWB

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и KBWB.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-50.27%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-16.38%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-49.31%

+34.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-50.27%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.08%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-11.82%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

5.55%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и KBWB

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.74%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

16.01%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

26.00%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

26.66%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

29.25%

-8.36%