Сравнение IAK с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IAK и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.83% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и IWM
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IAK vs. IWM — Ранг доходности на риск
IAK
IWM
Сравнение IAK c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.15 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.70 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.93 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.08 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.15 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IAK и IWM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и IWM
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и IWM
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -59.05% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -13.74% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -31.91% | +17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -41.13% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.33% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -10.83% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 3.73% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и IWM
Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 7.36% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 14.48% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 23.18% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 22.54% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 22.99% | -2.10% |