PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

IAK и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IAK и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и GSIB

2026 (YTD)202520242023
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.83%9.50%28.25%2.01%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с DIVBIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий IAK и GSIB

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

IAK vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAKGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

1.93

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.55

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.70

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

9.19

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAK vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAKGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.93

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.20

-1.94

Корреляция

Корреляция между IAK и GSIB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и GSIB

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и GSIB

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

IAKGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-17.71%

-59.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.59%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-8.30%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-2.07%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.28%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и GSIB

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.04%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAKGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

7.60%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.15%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

20.85%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

18.41%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

18.41%

+2.48%