PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с GSIB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. IAK is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, IAK returned 7.11% vs 42.42% for GSIB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IAK charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности IAK и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 14.24%.

IAK

1 день
0.35%
1 месяц
3.96%
С начала года
3.98%
6 месяцев
3.01%
1 год
7.11%
3 года*
19.83%
5 лет*
14.32%
10 лет*
13.24%

GSIB

1 день
-1.77%
1 месяц
5.64%
С начала года
14.24%
6 месяцев
12.75%
1 год
42.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и GSIB

2026 (YTD)202520242023
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		3.98%9.50%28.25%1.32%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		14.24%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between IAK and GSIB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.37

The correlation between IAK and GSIB shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IAK и GSIB

Секторы
IAK
GSIB

Финансовые услуги

99.4%
100.0%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
GSIB
100.0%

Здравоохранение

IAK
0.6%
GSIB

-

Сырьевые материалы

IAK

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

GSIB

-

Энергетика

IAK

-

GSIB

-

Промышленность

IAK

-

GSIB

-

Недвижимость

IAK

-

GSIB

-

Технологии

IAK

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

IAK

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с FNGSGSIB с XLF

Доходность на риск

IAK vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.45

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.41

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.07

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

10.79

-8.70

IAK vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и GSIB

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-17.71%

-59.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-13.90%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.36%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-2.03%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.94%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и GSIB

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.32%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

14.48%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.51%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

18.47%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

18.47%

+2.40%

Сравнение комиссий IAK и GSIB

IAK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и GSIB

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.57%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and GSIB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (5.61%) compared to GSIB (5.32%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.42% vs 7.11% for IAK. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.42% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.67% for GSIB.

They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор