PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAK с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 12.67%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IAK charges 0.43%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности IAK и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции GLD немного отстают с 12.15%.

IAK

1 день
0.68%
1 месяц
4.20%
С начала года
1.11%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.33%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.37%
10 лет*
12.67%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.11%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between IAK and GLD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов IAK и GLD

Секторы
IAK
GLD

Финансовые услуги

99.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.5%
GLD

-

Здравоохранение

IAK
0.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

IAK

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

IAK

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

IAK

-

GLD

-

Энергетика

IAK

-

GLD

-

Промышленность

IAK

-

GLD

-

Недвижимость

IAK

-

GLD

-

Технологии

IAK

-

GLD

-

Коммунальные услуги

IAK

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

IAK vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.87

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.24

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.98

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

2.81

-1.54

IAK vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и GLD

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-45.56%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-24.46%

+16.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-24.46%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-24.46%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-24.46%

-20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-22.05%

+21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-16.16%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

8.49%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и GLD

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 5.49%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.79%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

24.10%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

27.37%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

18.22%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.08%

+4.84%

Сравнение комиссий IAK и GLD

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и GLD

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.60%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and GLD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to IAK (5.49%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, IAK leads with 12.67% vs 12.15% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 12.67% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for GLD.

IAK is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IAK and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор