PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAK с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAK с EUFN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAK (iShares U.S. Insurance ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds from iShares - IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAK returned 12.98%/yr vs 14.40%/yr for EUFN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAK charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности IAK и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.40% соответственно.

IAK

1 день
1.52%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
10.84%
С начала года
6.94%
1 год
14.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
15.38%
10 лет*
12.98%

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAK и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		6.94%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Correlation

The correlation between IAK and EUFN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.61

Over the past year, the correlation between IAK and EUFN has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IAK и EUFN

Секторы
IAK
EUFN

Финансовые услуги

99.4%
97.9%

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAK
99.4%
EUFN
97.9%

Здравоохранение

IAK
0.6%
EUFN

-

Сырьевые материалы

IAK

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

IAK

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

IAK

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

IAK

-

EUFN

-

Энергетика

IAK

-

EUFN

-

Промышленность

IAK

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

IAK

-

EUFN

-

Технологии

IAK

-

EUFN
1.0%

Коммунальные услуги

IAK

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Insurance ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

IAK vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAKEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.64

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.35

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.23

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

7.81

-3.15

IAK vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAK и EUFN

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAKEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-53.25%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-14.77%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-15.95%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-35.15%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-53.25%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.30%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-14.46%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.21%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и EUFN

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAKEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.72%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

17.33%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

20.06%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

21.83%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

23.68%

-2.81%

Сравнение комиссий IAK и EUFN

IAK берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EUFN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и EUFN

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EUFN в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.50%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

IAK and EUFN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (6.86%) compared to EUFN (4.72%). In terms of maximum drawdown, IAK dropped -77.38% vs EUFN's -53.25%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.40% vs 12.98% for IAK. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.40% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.50% for IAK.

IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). Their fees differ too: 0.38% for IAK and 0.49% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAK и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор