PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAK с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAK и EUFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAK имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции EUFN немного отстают с 11.63%.


IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Insurance ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Сравнение комиссий IAK и EUFN

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.


Доходность на риск

IAK vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAK c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAKEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.24

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.76

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.74

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

6.10

-6.80

IAK vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAKEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.24

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между IAK и EUFN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и EUFN

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности EUFN в 3.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IAK и EUFN

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и EUFN.


Загрузка...

Показатели просадок


IAKEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.38%

-53.25%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-14.77%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-35.15%

+20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

-53.25%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-10.30%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-14.68%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и EUFN

Текущая волатильность для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что IAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAKEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

9.84%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

14.70%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

22.21%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

21.57%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

24.53%

-3.64%