Сравнение IAK с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IAK и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAK и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAK и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IAK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IAK уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.95% против 12.81% соответственно.
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAK и DGRO
IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IAK vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IAK
DGRO
Сравнение IAK c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAK | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.14 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.66 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.48 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.80 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.14 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IAK и DGRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAK и DGRO
Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IAK и DGRO
Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.38% | -35.10% | -42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.92% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | -19.31% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -35.10% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.70% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -3.48% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.37% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAK и DGRO
iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAK | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.57% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 7.21% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 14.47% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 13.84% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 16.63% | +4.26% |