PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAK и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
165.16%
184.96%
IAK
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 37.16%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 18.57%.


IAK

С начала года

37.16%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

18.79%

1 год

40.05%

5 лет (среднегодовая)

16.27%

10 лет (среднегодовая)

12.76%

COWZ

С начала года

18.57%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

11.50%

1 год

24.12%

5 лет (среднегодовая)

17.00%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IAKCOWZ
Коэф-т Шарпа2.751.81
Коэф-т Сортино3.612.62
Коэф-т Омега1.501.31
Коэф-т Кальмара5.993.25
Коэф-т Мартина17.467.71
Индекс Язвы2.29%3.20%
Дневная вол-ть14.59%13.60%
Макс. просадка-77.38%-38.63%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAK и COWZ

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IAK и COWZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.751.81
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.612.62
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.31
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.993.25
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.467.71
IAK
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
1.81
IAK
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и COWZ

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности COWZ в 1.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.17%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.79%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и COWZ

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IAK
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и COWZ

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
4.06%
IAK
COWZ