PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAKCOWZ
Дох-ть с нач. г.32.56%16.54%
Дох-ть за 1 год40.55%27.35%
Дох-ть за 3 года18.27%10.40%
Дох-ть за 5 лет15.36%16.77%
Коэф-т Шарпа2.801.90
Коэф-т Сортино3.662.75
Коэф-т Омега1.501.33
Коэф-т Кальмара6.073.45
Коэф-т Мартина17.748.20
Индекс Язвы2.29%3.19%
Дневная вол-ть14.50%13.73%
Макс. просадка-77.38%-38.63%
Текущая просадка-1.60%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IAK и COWZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAK и COWZ

С начала года, IAK показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.55%
8.16%
IAK
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAK и COWZ

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.74
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.20

Сравнение коэффициента Шарпа IAK и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
1.90
IAK
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и COWZ

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности COWZ в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.21%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAK и COWZ

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
-0.07%
IAK
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и COWZ

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
3.92%
IAK
COWZ