Сравнение IAI с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
IAI и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 15.79% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и VPC
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
IAI vs. VPC — Ранг доходности на риск
IAI
VPC
Сравнение IAI c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -1.07 | +1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -1.41 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.75 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.77 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -1.07 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.15 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IAI и VPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и VPC
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и VPC
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -53.45% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -22.76% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -24.86% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -22.27% | +9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -7.42% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 9.67% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и VPC
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.54% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 10.47% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 16.61% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 13.39% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 20.68% | +2.23% |