PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%15.79%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-12.24%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.


IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

VPC

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-17.70%
3 года*
1.97%
5 лет*
2.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий IAI и VPC

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

IAI vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-1.07

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-1.41

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.75

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

-1.77

+5.26

IAI vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-1.07

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.15

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.09

Корреляция

Корреляция между IAI и VPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и VPC

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VPC в 17.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.89%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и VPC

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-53.45%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-22.76%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-24.86%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-22.27%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-7.42%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

9.67%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и VPC

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.54%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

10.47%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

16.61%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

13.39%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.68%

+2.23%