Сравнение IAI с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Vanguard Financials ETF (VFH).
IAI и VFH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAI и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции VFH по среднегодовой доходности: 17.72% против 12.30% соответственно.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и VFH
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
IAI vs. VFH — Ранг доходности на риск
IAI
VFH
Сравнение IAI c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.14 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.32 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.18 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 0.54 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.14 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IAI и VFH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и VFH
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и VFH
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, примерно равная максимальной просадке VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -78.61% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -14.75% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -25.66% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -44.42% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -11.95% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -18.62% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 4.99% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и VFH
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.85% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 11.75% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 19.93% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 19.37% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.55% | +0.36% |