PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с SECT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с SECT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and SECT (Main Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management. IAI is passively managed, while SECT is actively managed. Over the past 5 years, IAI returned 13.43%/yr vs 12.80%/yr for SECT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.78%/yr for SECT.

Доходность

Сравнение доходности IAI и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у SECT с доходностью 11.86%.

IAI

1 день
-1.71%
1 месяц
1.75%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.73%
1 год
16.52%
3 года*
27.84%
5 лет*
13.43%
10 лет*
18.46%

SECT

1 день
-0.53%
1 месяц
7.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.19%
3 года*
20.34%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и SECT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		0.24%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%19.66%
SECT
Main Sector Rotation ETF		11.86%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%28.06%-9.66%9.39%

Correlation

The correlation between IAI and SECT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between IAI and SECT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и SECT

Секторы
IAI
SECT

Финансовые услуги

99.9%
14.4%

Технологии

0.1%
38.9%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

12.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

10.7%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

IAI
99.9%
SECT
14.4%

Технологии

IAI
0.1%
SECT
38.9%

Сырьевые материалы

IAI

-

SECT
4.0%

Коммуникационные услуги

IAI

-

SECT
12.0%

Потребительский циклический сектор

IAI

-

SECT
12.7%

Потребительский защитный сектор

IAI

-

SECT
0.5%

Энергетика

IAI

-

SECT
4.3%

Здравоохранение

IAI

-

SECT
2.6%

Промышленность

IAI

-

SECT
10.7%

Недвижимость

IAI

-

SECT
0.0%

Коммунальные услуги

IAI

-

SECT
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI

Доходность на риск

IAI vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAISECTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.41

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.26

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.93

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

12.13

-9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SECT равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAISECTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.41

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IAI и SECT

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SECT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAISECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-38.09%

-37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-10.71%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-21.71%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-21.71%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.53%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-4.65%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.58%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SECT

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Main Sector Rotation ETF (SECT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAISECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.46%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

9.62%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

13.01%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.80%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

20.13%

+2.71%

Сравнение комиссий IAI и SECT

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SECT в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SECT

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности SECT в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.08%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.60%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAI and SECT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (4.48%) compared to SECT (3.46%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs SECT's -38.09%.

On 5-year performance, IAI leads with 13.43% vs 12.80% for SECT. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, SECT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAI has performed better with a 13.43% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.78% for SECT.

IAI has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.60% for SECT.

IAI is categorized as Financials Equities, while SECT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Main Management. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.78% for SECT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и SECT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор