PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAI с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAI returned 14.05%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAI charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IAI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

IAI

1 день
2.79%
1 месяц
3.98%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.99%
1 год
20.36%
3 года*
29.31%
5 лет*
14.05%
10 лет*
18.61%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.03%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%22.83%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between IAI and QQQM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.59

The correlation between IAI and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAI и QQQM

Секторы
IAI
QQQM

Финансовые услуги

99.9%
0.2%

Технологии

0.1%
53.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

IAI
99.9%
QQQM
0.2%

Технологии

IAI
0.1%
QQQM
53.8%

Сырьевые материалы

IAI

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

IAI

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

IAI

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

IAI

-

QQQM
7.7%

Энергетика

IAI

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

IAI

-

QQQM
4.2%

Промышленность

IAI

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

IAI

-

QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

IAI

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IAI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.58

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.38

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.43

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

13.15

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.58

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.84

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IAI и QQQM

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-35.04%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-11.96%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-22.70%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-35.04%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.75%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-8.24%

-14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

3.11%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и QQQM

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.51%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

12.06%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

15.91%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.23%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

22.11%

+0.74%

Сравнение комиссий IAI и QQQM

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и QQQM

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAI and QQQM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.20%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 14.05% for IAI. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.42% for QQQM.

IAI is categorized as Financials Equities, while QQQM is Nasdaq-100. IAI tracks DJ US Select / Investment Services, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор