PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с QABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с QABA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA).

IAI и QABA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и QABA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%22.85%-16.47%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции QABA по среднегодовой доходности: 17.72% против 7.21% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUV

Сравнение комиссий IAI и QABA

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Доходность на риск

IAI vs. QABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIQABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.63

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

2.87

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. QABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QABA равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIQABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.34

-0.07

Корреляция

Корреляция между IAI и QABA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и QABA

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности QABA в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IAI и QABA

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и QABA.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIQABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-49.30%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-12.49%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-42.93%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-49.30%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-7.49%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-11.51%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.41%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и QABA

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIQABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.84%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

16.99%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

25.52%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

26.59%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

28.71%

-5.80%