Сравнение IAI с MAGS
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. IAI is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, IAI returned 28.06%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IAI charges 0.41%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности IAI и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAI и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 23.65% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between IAI and MAGS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов IAI и MAGS
Секторы
IAI
MAGS
Финансовые услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
IAI
MAGS
-
Технологии
IAI
MAGS
Сырьевые материалы
IAI
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
IAI
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
IAI
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
IAI
-
MAGS
-
Энергетика
IAI
-
MAGS
-
Здравоохранение
IAI
-
MAGS
-
Промышленность
IAI
-
MAGS
-
Недвижимость
IAI
-
MAGS
-
Коммунальные услуги
IAI
-
MAGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. MAGS — Ранг доходности на риск
IAI
MAGS
Сравнение IAI c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAI | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.21 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAI и MAGS
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -29.91% | -45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -18.62% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -29.91% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -8.50% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -4.72% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.50% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и MAGS
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 5.98% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.86% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 15.07% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 20.30% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 25.97% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 25.97% | -3.12% |
Сравнение комиссий IAI и MAGS
IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и MAGS
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MAGS в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and MAGS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAI has higher volatility (5.98%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 28.06% for IAI. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 28.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.
MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.05% for IAI.
IAI is categorized as Financials Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор