PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAI и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.


IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAI и MAGS


2026 (YTD)202520242023
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
3.17%25.80%34.37%23.65%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between IAI and MAGS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов IAI и MAGS


Секторы
IAI
MAGS

Финансовые услуги

99.9%

-

Технологии

0.1%
10.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IAI
99.9%
MAGS

-

Технологии

IAI
0.1%
MAGS
10.9%

Сырьевые материалы

IAI

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

IAI

-

MAGS
5.9%

Потребительский циклический сектор

IAI

-

MAGS
6.9%

Потребительский защитный сектор

IAI

-

MAGS

-

Энергетика

IAI

-

MAGS

-

Здравоохранение

IAI

-

MAGS

-

Промышленность

IAI

-

MAGS

-

Недвижимость

IAI

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

IAI

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

IAI vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IAIMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

4.21

-0.88

IAI vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAI и MAGS

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MAGS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAIMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-29.91%

-45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-18.62%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.14%

-29.91%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-8.50%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-4.72%

-17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.50%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и MAGS

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеют волатильность 5.98% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAIMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.86%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

15.07%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

20.30%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

25.97%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

25.97%

-3.12%

Сравнение комиссий IAI и MAGS

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и MAGS

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MAGS в 1.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IAI and MAGS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAI has higher volatility (5.98%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 28.06% for IAI. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 28.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.41% for IAI.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.05% for IAI.

IAI is categorized as Financials Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.41% for IAI and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAI и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор