PortfoliosLab logo
Сравнение IAI с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAI и MA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IAI и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
306.21%
12,628.57%
IAI
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

1.00

MA:

0.76

Коэф-т Сортино

IAI:

1.49

MA:

1.15

Коэф-т Омега

IAI:

1.22

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

IAI:

1.05

MA:

0.95

Коэф-т Мартина

IAI:

4.02

MA:

3.94

Индекс Язвы

IAI:

6.04%

MA:

4.04%

Дневная вол-ть

IAI:

24.46%

MA:

20.99%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

IAI:

-12.53%

MA:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 14.53% против 20.25% соответственно.


IAI

С начала года

-3.30%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

3.84%

1 год

24.39%

5 лет

21.30%

10 лет

14.53%

MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.05%

5 лет

15.77%

10 лет

20.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAI и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг риск-скорректированной доходности IAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAI c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IAI: 1.00
MA: 0.76
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IAI: 1.49
MA: 1.15
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IAI: 1.22
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IAI: 1.05
MA: 0.95
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IAI: 4.02
MA: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.76
IAI
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и MA

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IAI и MA

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-7.28%
IAI
MA

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и MA

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
13.56%
IAI
MA