Сравнение IAI с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA).
IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или MA.
Доходность
Сравнение доходности IAI и MA
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.98% против 20.68% соответственно.
IAI
39.22%
8.12%
25.38%
57.13%
19.51%
15.98%
MA
22.50%
0.60%
13.47%
29.20%
13.48%
20.68%
Основные характеристики
| IAI | MA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.94 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.37 | 2.58 |
| Коэф-т Мартина | 27.47 | 6.43 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 4.75% |
| Дневная вол-ть | 16.48% | 15.71% |
| Макс. просадка | -75.33% | -62.67% |
| Текущая просадка | -0.52% | -2.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IAI и MA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и MA
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности MA в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.01% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и MA
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и MA
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.