PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAI и MA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IAI и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
319.97%
12,459.58%
IAI
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAI:

2.30

MA:

1.69

Коэф-т Сортино

IAI:

3.24

MA:

2.28

Коэф-т Омега

IAI:

1.43

MA:

1.31

Коэф-т Кальмара

IAI:

5.24

MA:

2.25

Коэф-т Мартина

IAI:

16.98

MA:

5.58

Индекс Язвы

IAI:

2.28%

MA:

4.77%

Дневная вол-ть

IAI:

16.80%

MA:

15.78%

Макс. просадка

IAI:

-75.33%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

IAI:

-5.93%

MA:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 24.52%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 14.78% против 20.46% соответственно.


IAI

С начала года

34.33%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

24.72%

1 год

36.94%

5 лет

18.12%

10 лет

14.78%

MA

С начала года

24.52%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

16.42%

1 год

25.42%

5 лет

12.73%

10 лет

20.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.301.69
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.242.28
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.31
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.242.25
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.985.58
IAI
MA

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.30
1.69
IAI
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и MA

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности MA в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IAI и MA

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.93%
-1.20%
IAI
MA

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и MA

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.51%
4.08%
IAI
MA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab