PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAI с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAIMA
Дох-ть с нач. г.35.69%23.75%
Дох-ть за 1 год60.45%36.04%
Дох-ть за 3 года11.03%15.77%
Дох-ть за 5 лет19.43%14.47%
Дох-ть за 10 лет15.47%20.81%
Коэф-т Шарпа3.692.26
Коэф-т Сортино5.072.96
Коэф-т Омега1.681.41
Коэф-т Кальмара3.493.00
Коэф-т Мартина28.337.47
Индекс Язвы2.12%4.74%
Дневная вол-ть16.27%15.71%
Макс. просадка-75.33%-62.67%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IAI и MA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAI и MA

С начала года, IAI показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 15.47% против 20.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.06%
15.16%
IAI
MA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAI c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAI, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAI, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAI, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAI, с текущим значением в 28.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.33
MA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.47

Сравнение коэффициента Шарпа IAI и MA

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа MA равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
2.26
IAI
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и MA

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности MA в 0.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.04%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.48%1.31%1.13%1.13%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IAI и MA

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IAI
MA

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и MA

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
5.39%
IAI
MA