Сравнение IAI с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA).
IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IAI и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAI имеют среднегодовую доходность 17.72%, а акции MA немного впереди с 18.46%.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. MA — Ранг доходности на риск
IAI
MA
Сравнение IAI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.41 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.41 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.52 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.26 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.41 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IAI и MA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и MA
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и MA
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -62.67% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -18.92% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -28.25% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -41.00% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -17.68% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -9.76% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 7.79% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и MA
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.92% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 16.17% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 24.22% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.86% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 26.79% | -3.88% |