Сравнение IAI с MA
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Investment Services Index, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, IAI returned 19.36%/yr vs 20.37%/yr for MA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAI и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 19.36% против 20.37% соответственно.
IAI
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 7.93%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 19.36%
MA
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам IAI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 7.93% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
MA Mastercard Incorporated | -2.91% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between IAI and MA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between IAI and MA has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. MA — Ранг доходности на риск
IAI
MA
Сравнение IAI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.00 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | -0.01 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAI и MA
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -62.67% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -20.91% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -20.91% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -28.25% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -41.00% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -7.34% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -9.84% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 11.10% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и MA
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Incorporated (MA) имеют волатильность 7.16% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.21% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 17.70% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 21.81% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.12% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 26.90% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и MA
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности MA в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.07% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
MA Mastercard Incorporated | 0.61% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and MA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (7.21%) compared to IAI (7.16%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs MA's -62.67%.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор