Сравнение IAI с MA
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, IAI returned 18.46%/yr vs 17.95%/yr for MA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAI и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAI имеют среднегодовую доходность 18.46%, а акции MA немного отстают с 17.95%.
IAI
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 18.46%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам IAI и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 0.24% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -9.47% | 28.86% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between IAI and MA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.55 |
The correlation between IAI and MA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. MA — Ранг доходности на риск
IAI
MA
Сравнение IAI c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.89 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.84 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.84 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок IAI и MA
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -62.67% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -20.91% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -20.91% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -28.25% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | -41.00% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -20.91% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -9.82% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 10.06% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и MA
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 4.48%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.95% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 17.27% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 22.03% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.96% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 26.91% | -4.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и MA
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности MA в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.08% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and MA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (5.95%) compared to IAI (4.48%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs MA's -62.67%.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор