Сравнение IAI с KULR
IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) is Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IAI returned 14.44%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAI и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
IAI
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 19.37%
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAI и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.17% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | -10.87% | 40.48% | 18.61% | 24.26% | -14.44% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 136.36% |
Correlation
The correlation between IAI and KULR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.20 |
Over the past year, IAI and KULR have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAI vs. KULR — Ранг доходности на риск
IAI
KULR
Сравнение IAI c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAI | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.79 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -1.06 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAI и KULR
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -97.23% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -78.04% | +61.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -94.74% | +71.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -96.86% | +68.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -90.13% | +87.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -66.25% | +43.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 60.77% | -54.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и KULR
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.98%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 38.71% | -32.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 77.01% | -61.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 105.97% | -86.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 126.04% | -104.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 127.06% | -104.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и KULR
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как KULR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAI and KULR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, IAI dropped -75.46% vs KULR's -97.23%.
IAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAI и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор