PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с KBWP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).

IAI и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 17.72% против 11.43% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с PSCFKBWP с VOOKBWP с ACGLKBWP с TRV

Сравнение комиссий IAI и KBWP

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Доходность на риск

IAI vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.19

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.13

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.29

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

-0.74

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.19

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.71

-0.44

Корреляция

Корреляция между IAI и KBWP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KBWP

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KBWP в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IAI и KBWP

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KBWP.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-39.76%

-35.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-11.57%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-17.00%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-39.76%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-7.20%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-4.35%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

4.50%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KBWP

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.30%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

11.75%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

19.26%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

18.49%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

20.65%

+2.26%