PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAI с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAI с KBWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

IAI и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAI и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		-7.71%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции IAI превзошли акции KBWB по среднегодовой доходности: 17.72% против 12.03% соответственно.

IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с FASIAI с FXOIAI с KIE
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Сравнение комиссий IAI и KBWB

IAI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
KBWB
Invesco KBW Bank ETF

Доходность на риск

IAI vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAIKBWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.22

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.87

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

5.53

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAI vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAIKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Корреляция

Корреляция между IAI и KBWB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и KBWB

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности KBWB в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Просадки

Сравнение просадок IAI и KBWB

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и KBWB.

Загрузка...

Показатели просадок

IAIKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-50.27%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-16.38%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-49.31%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

-50.27%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-11.08%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-11.82%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.55%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и KBWB

Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 6.14%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAIKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.74%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

16.01%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

26.00%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

26.66%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

29.25%

-6.34%